Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.
A volatilidade é a dispersão dos retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. É quantificado pelos comerciantes de curto prazo como a diferença média entre um estoque diariamente alto e diário baixo, dividido pelo preço das ações. Um estoque que move US $ 5 por dia com um preço de ação de US $ 50 é mais volátil do que um estoque que move $ 5 por dia com um preço de $ 150, porque o movimento percentual é maior com o primeiro. Negociar os estoques mais voláteis é uma maneira eficiente de negociar, porque, teoricamente, esses estoques oferecem o maior potencial de lucro. Não sem os seus próprios perigos, muitos comerciantes procuram essas ações, mas enfrentam duas questões principais: como encontrar as ações mais voláteis e como trocá-las usando indicadores técnicos? (Veja "Os quatro indicadores mais comumente usados para Trend Traders".)
Como encontrar os estoques mais voláteis.
Encontrar os estoques mais voláteis não é complexo e não requer pesquisa constante ou triagem de estoque. Em vez disso, execute uma tela de estoque para ações que são consistentemente voláteis. O volume também é essencial ao negociar ações voláteis, para entrar e sair com facilidade.
Stock Fetcher (StockFetcher) é um exemplo de um filtro que você pode usar para rastrear estoques muito voláteis:
Aplicando os filtros acima, o Stock Fetcher escolherá estoques com movimentos médios superiores a 5% por dia (entre o aberto eo fechado) nos últimos 100 dias. Ele também filtra as ações com preços entre $ 10 e $ 100 e com volume médio diário de mais de 4 milhões nos últimos 30 dias. Além disso, se você só estiver interessado em ações, adicionar um filtro como "troca não é Amex" ajuda a evitar ETFs alavancados que aparecem nos resultados da pesquisa.
Uma opção mais intensiva em pesquisa é procurar ações voláteis por dia. O Finviz (versão gratuita) fornece os maiores vencedores, os principais perdedores e os estoques mais voláteis para cada dia de negociação. Use a ferramenta Screener para filtrar resultados mais para capitalização de mercado, desempenho e volume. Limitar a busca desta forma oferece aos comerciantes uma lista de ações que correspondem às suas especificações exatas.
Nasdaq lista os maiores vencedores e perdedores no NASDAQ, NYSE e AMEX. Estes não são resultados filtrados e apenas refletem a volatilidade desse dia. Portanto, a lista fornece potenciais ações que podem continuar sendo voláteis, mas os comerciantes precisam passar pelos resultados manualmente e ver quais ações possuem histórico de volatilidade e têm volume suficiente para negociar.
Negociando os estoques mais voláteis.
Os estoques voláteis são propensos a movimentos afiados, o que requer paciência em aguardar entradas, mas ação rápida quando essas entradas aparecem. Tal como acontece com qualquer estoque, a negociação de ações voláteis que são tendências fornece um viés direcional que dá ao comerciante uma vantagem. Alguns indicadores podem ser usados para negociar ações voláteis, mas o comerciante também deve monitorar a ação de preços - observando se o preço está aumentando os níveis mais baixos ou baixos baixos em relação às ondas anteriores - para determinar quando os sinais indicadores são tomados e quando são deixado sozinho. Aqui estão dois indicadores técnicos que você pode usar para trocar ações voláteis, além do que procurar em relação à ação de preços.
Os canais Keltner colocam uma banda superior, média e baixa em torno da ação de preço em um gráfico de ações.
O indicador é mais útil em mercados fortemente tendenciais quando o preço está fazendo aumentos mais elevados e níveis mais baixos para uma tendência de alta, ou baixos altos e baixos mínimos para uma tendência de baixa.
Durante uma forte tendência de alta, o preço irá "montar" o canal Keltner superior e os pullbacks muitas vezes não alcançarão a banda do meio e não ultrapassarão a banda baixa. O meio da banda é, portanto, um ponto de entrada potencial. Uma parada é colocada cerca de metade a dois terços do caminho entre a banda média e a banda inferior. Uma saída é colocada logo acima da banda superior.
Aplique o mesmo conceito às tendências de baixa. O preço geralmente acompanha a linha de canal inferior da Keltner e os pullbacks geralmente alcançarão a banda do meio, mas não excederão a linha Keltner superior. A linha do meio, portanto, fornece uma área de entrada curta, uma parada é colocada apenas dentro da linha Keltner superior e um alvo está abaixo da linha Keltner inferior.
Os canais Keltner geralmente são criados usando as 20 barras de preços anteriores, com um Multiplicador de alcance real médio para 2.0. A recompensa relativa ao risco geralmente é de 1,5 a 2,0 a 1; significando $ 1 de risco, o potencial de lucro é de US $ 1,50 a US $ 2,00.
Figura 1. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 Minutos de Yelp (YELP).
Uma vez que os canais Keltner se movem à medida que o preço se move, o alvo é colocado no momento do comércio e mantido lá.
A vantagem desta estratégia é que uma ordem está aguardando na banda do meio. A temporização da entrada não é necessária, e uma vez que todos os pedidos são colocados, o comerciante não precisa fazer nada exceto sentar e aguardar a parada ou o alvo a serem preenchidos. Alternativamente, o comércio pode ser gerenciado ativamente. Para uma tendência muito forte, o alvo pode ser ajustado para capturar mais lucros. A parada e o risco só devem ser reduzidos à medida que o comércio se torna rentável; o risco nunca é aumentado durante um comércio.
A desvantagem desta estratégia é que ela funciona bem nos mercados de tendências, mas, assim que a tendência desaparecer, as negociações começam, pois o preço é mais provável que se mova para frente e para trás entre as linhas de canais superiores e inferiores.
Os negócios de filtragem baseados na força da tendência ajudam nesse sentido. Por exemplo, durante uma tendência de alta, se o preço não conseguiu aumentar mais alto antes de uma longa entrada, evite o comércio, uma vez que uma retração mais profunda provavelmente irá parar o comércio.
Figura 2. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 minutos de Yelp.
O Oscilador Estocástico é outro indicador que é útil para a negociação dos estoques mais voláteis. Esta estratégia utiliza o Oscilador Estocástico em estoques variáveis, ou estoques que não possuem uma tendência bem definida. Os estoques voláteis geralmente se estabelecem em um intervalo antes de decidir qual direção seguir na próxima.
Uma vez que um movimento forte pode criar uma grande posição negativa rapidamente, esperar por alguma confirmação de uma inversão é prudente. O Oscilador estocástico fornece esta confirmação.
Quando o preço não tem uma direção clara e está se movendo predominantemente de lado, venda perto do topo da gama, uma vez que o estocástico se move acima de 80 e depois cai para trás. Coloque uma parada logo acima da alta que acabou de formar com um alvo a 75% do caminho abaixo do alcance. Por exemplo, se o alcance for $ 1 alto, de baixo a alto, coloque um alvo $ 0.25 acima do baixo.
Pegue posições longas perto do fundo do intervalo quando o estocástico cair abaixo de 20 e depois se manda acima dela. Coloque uma parada abaixo do mínimo recente e alcance 75% no intervalo. Se o alcance for de US $ 1, de alto a baixo, o alvo é colocado $ 0.25 abaixo do alto.
As negociações são tomadas logo que o preço atravesse o nível de gatilho estocástico (80 ou 20). Não espere que a barra de preços seja completada; No momento em que um bar de 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos completar o preço pode correr muito longe em direção ao alvo para que o comércio valha a pena.
Ignore sinais contrários enquanto estiver em um comércio; permitir que o alvo ou parar de ser atingido. Uma vez que o alvo é atingido, se o estoque continuar a variar, um sinal na direção oposta se desenvolverá pouco depois. A Figura 3 mostra um curto comércio, seguido imediatamente por um longo comércio, seguido por outro curto comércio.
O Oscilador Estocástico usa configurações padrão de 12 períodos e o% K é definido em 3.
Figura 3. Tabela estocástica aplicada ao GT Advanced Technologies (GTAT) de 2 minutos.
Na figura 3, o alcance é $ 0.16 em altura ($ 16 menos $ 15.84); 25% de US $ 0.16 é de US $ 0,04. Deduzir US $ 0,04 do alto do intervalo em US $ 16 para obter um alvo para posições longas de US $ 15,96. Adicione $ 0.04 ao menor do intervalo em US $ 15.84 para obter um alvo para posições curtas de US $ 15.88. Enquanto o alcance está em vigor, esses são seus objetivos para posições longas e curtas. Desta forma, o alvo é mais provável que seja atingido, mesmo que o preço não torne todo o caminho de volta ao topo ou ao fundo do intervalo, quando longo ou curto, respectivamente.
Para o primeiro comércio curto, logo após a 1:30 da tarde, o estocástico sobe acima de 80, e depois cai abaixo dele. Isto indica um curto comércio. Venda no preço atual assim que o indicador cruza abaixo de 80 de cima. Imediatamente, coloque uma parada acima do preço recente que acabou de formar. Defina seu alvo de saída em US $ 15,88. Não faça nada até que a parada ou o alvo sejam atingidos. O alvo é atingido menos de uma hora depois, tirando você do comércio com lucro. O estocástico já caiu abaixo de 20, então, assim que se reúne acima de 20, entra num longo comércio com o preço atual. Coloque rapidamente uma parada abaixo do preço baixo que acabou de formar e coloque um alvo para sair em US $ 15,96. Este comércio dura cerca de 15 minutos antes de atingir o alvo para um comércio lucrativo. Outro curto comércio se desenvolve imediatamente após o comércio anterior; entre no preço atual enquanto o estocástico cruza abaixo de 80, coloque uma parada acima do preço recente alto e coloque um alvo para sair em US $ 15,88. O alvo é atingido menos de 30 minutos depois.
A vantagem desta estratégia é que ele espera uma retração para uma área vantajosa, e o preço está começando a voltar em nossa direção comercial quando entramos. Portanto, um intervalo relativamente apertado pode ser usado, e a relação entre recompensa e risco será tipicamente de 1,5: 1 ou maior.
A principal desvantagem é os sinais falsos. Os sinais falsos são quando o indicador atravessa a linha 80 (para shorts) ou 20 linhas (para longos), o que pode resultar na perda de negociações antes que o movimento lucrativo se desenvolva.
Uma vez que o estocástico se move mais devagar do que o preço, o indicador também pode fornecer um sinal muito tarde. Quando os sinais de entrada ocorrem, o preço talvez já tenha se movido significativamente para o alvo, reduzindo assim o potencial de lucro e possivelmente tornando o comércio não vale a pena tomar. Após a entrada, a recompensa deve ser pelo menos 1,5 vezes maior do que o risco, com base no alvo e parar.
Os estoques voláteis são atraentes para os comerciantes devido ao rápido potencial de lucro. Tendência de ações voláteis muitas vezes fornecem o maior potencial de lucro, pois há uma tendência direcional para ajudar os comerciantes a tomar decisões. Os canais da Keltner são úteis em fortes tendências, porque o preço muitas vezes só puxa de volta para a banda do meio, fornecendo uma entrada. A desvantagem é que, uma vez que a tendência acaba, perderá negócios. Monitorar a ação de preço e garantir que o preço esteja aumentando mais alto e alto antes de entrar em um comércio de tendências altas (menor baixo e menor alto para o comércio de tendências baixas) ajudará a mitigar esse defeito. Os estoques voláteis nem sempre tendem; Eles muitas vezes chicoteiam para frente e para trás. Durante um intervalo quando o estocástico atinge um nível extremo (80 ou 20) e, em seguida, inverte-se de outra forma, indica que o intervalo continua e proporciona uma oportunidade de negociação. Monitore os canais estocásticos e Keltner para atuar nas oportunidades de tendências ou de alcance. Nenhum indicador é perfeito, portanto, sempre monitorar a ação do preço para ajudar a determinar quando o mercado está em tendência ou variando, de modo que a ferramenta certa é aplicada.
Volatilidade.
O indicador técnico de volatilidade é útil para ver possíveis reversões do mercado. Este indicador de volatilidade baseado na verdadeira gama de preços baseia-se na premissa:
Tendências fortes para cima são marcadas por diminuição da volatilidade. Tendências fortes a baixa mostram um aumento geral da volatilidade. As reversões na tendência geralmente ocorrem quando a volatilidade aumenta.
O gráfico abaixo do contrato de futuros de prata de 5.000 onças ilustra o primeiro ponto, que tendências fortes podem ter baixa volatilidade:
À medida que o preço em futuros de prata aumentava, a volatilidade estava diminuindo constantemente. A mudança de tendência foi caracterizada por maior volatilidade.
Reversões inferiores.
Quando os preços estão abaixo, eles geralmente são acompanhados por maior volatilidade. Um aumento no indicador de volatilidade após um declínio recente, poderia indicar que o preço está no fundo. Um comerciante pode sair ou reduzir o tamanho das posições curtas durante este período de maior volatilidade em uma parte inferior. Outros indicadores serão usados para determinar quando um comerciante pode entrar em uma posição longa.
O gráfico abaixo do contrato S & amp; P 500 Emini Futures mostra um exemplo de como os fundos podem ser marcados por aumentos na volatilidade:
Devido à relação inversa geral de volatilidade e preço, o indicador de volatilidade pode ser útil para determinar fortes tendências e potenciais preços de fundo. Outra ferramenta similar é os índices VIX e VXN que medem a volatilidade implícita das opções do índice CBOE (ver: Índices de Volatilidade VIX e VXN).
3 indicadores de volatilidade para ajudá-lo a negociar efetivamente.
O ritmo natural do mercado não é apenas tendência e consolidação, mas também temos que lidar com diferentes tipos de volatilidade. É aqui que a compreensão e o uso de indicadores de volatilidade podem ajudá-lo a negociar de forma mais eficaz e manter suas expectativas em cheque.
Os períodos voláteis nos mercados podem, na pior das hipóteses, criar mudanças nítidas e nítidas nos mercados, o que pode dificultar o comércio. Muitas vezes, vemos a extrema volatilidade após certos lançamentos de notícias e eventos mundiais de extrema natureza e esse tipo de ação é facilmente observado no gráfico.
A volatilidade pode ser mais sutil que vemos durante as corridas prolongadas durante os mercados de tendências e a volatilidade mais silenciosa durante a fase de consolidação do mercado. Cada um desses tipos de ambientes terá diferentes tipos de abordagens de mercado que podem ser usadas.
Alta volatilidade.
Tendência dos tipos de sistemas que procuram tirar proveito de balanços individuais ou posições mais longas até que haja uma mudança de tendência. Os sistemas Breakout aproveitarão a volatilidade que surge quando há uma verdadeira ruptura de uma consolidação.
Baixa Volatilidade.
Você pode utilizar um sistema de comércio de canais que pode ser canais de linha de tendência ou alguns tipos de bandas. Os sistemas de reversão terão você assumindo posições quando os mercados chegarem a uma zona de suporte ou resistência que contenha a consolidação.
Conhecer em que fase o mercado está em você irá ajudá-lo a usar a & # 8220; ferramenta correta & # 8221; para o trabalho . Você provavelmente não quer procurar jogadas de tendências a longo prazo dentro de uma área de consolidação de baixa volatilidade. Você estaria deixando posições quando a reversão ocorre, o que afetará negativamente a sua conta de negociação.
Dentro de cada plataforma de gráficos, existem ferramentas chamadas indicadores de volatilidade que o ajudarão a medir objetivamente o nível de volatilidade e é importante para entender completamente a ferramenta que você vai usar. Tenha em mente que não há o melhor indicador de volatilidade para usar, então não gaste muito tempo escolhendo e ajustando o indicador. Isso se aplica a qualquer mercado, incluindo Forex e Futuros. Aplique-o em seu gráfico usando a configuração padrão e isso deve ajudá-lo a começar a aprender como ver a volatilidade na ação de preços.
Usando ADX como um indicador de volatilidade.
O indicador ADX mede a força de uma tendência com base nos altos e baixos das barras de preços em um número especificado de barras, normalmente 14. Geralmente, um cruzamento ADX dos 20 ou 25 níveis é considerado o início de uma tendência, ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Um movimento para baixo no ADX é considerado para sinalizar o fim de uma tendência. Embora o ADX seja inferior a 20 ou 25, o mercado geralmente está em consolidação.
Enquanto ADX continuar a aumentar, a tendência continua forte, mas uma vez que começa a diminuir, a tendência está a enfraquecer. Este gráfico mostra uma forte tendência no local à esquerda e como o preço está mostrando períodos de consolidação e nenhum impulso de preços fortes, o ADX pica e está inclinado para baixo com retornos ocasionais. Isso pode mostrar-se de forma objetiva que a força do movimento foi suavizada e qualquer posição na direção da tendência do preço deve ser gerenciada de perto.
Na extrema direita da tabela, vemos uma subida de baixo de 20 com uma recuperação no ADX. Isso pode indicar que a volatilidade voltou ao mercado e você pode querer adaptar sua abordagem comercial para se adequar à nova realidade.
Indicador de volatilidade ADX aumentando e caindo.
O ADX tem duas desvantagens que você deve estar ciente de antes de pensar que você encontrou o Santo Graal de negociação.
Não indica a direção da tendência. Para isso, muitas vezes é combinado com o Indicador Direcional (+ DI e - DI) e, de fato, o cálculo ADX é baseado no DI. É fácil, no entanto, determinar a tendência visualmente com o uso de uma média móvel simples ou usar a descrição típica do preço de tendências. Como é o caso da maioria dos indicadores comerciais, o ADX é um indicador de atraso. Significa o início ou fim de uma tendência após o fato. Com o bom gerenciamento de riscos, no entanto, isso ainda pode nos permitir lucrar com a maior parte de um movimento forte.
Compare o movimento do ADX e a condição de preço no gráfico e veja o que mais você pode aprender com este gráfico que pode se aplicar à sua negociação.
ATR & # 8211; Indicador de alcance verdadeiro médio.
O ATR mede o verdadeiro intervalo do número especificado de barras de preços, novamente tipicamente 14. O intervalo verdadeiro difere de um intervalo simples, pois inclui o fechamento da barra anterior em seu cálculo.
ATR é uma medida de volatilidade pura e não indica necessariamente uma tendência. É bem possível ter movimento volátil de preços dentro de um mercado agitado, como é frequentemente o caso durante um importante evento de notícias.
A melhor maneira de usar o ATR é como uma indicação de uma mudança na natureza do mercado. Podemos ver o aumento da ATR à medida que o mercado se move de uma consolidação apertada para uma forte tendência, ou podemos ver o ATR cair à medida que o mercado transita da ação do preço agitado em uma tendência suave e forte. Este gráfico mostra alguns exemplos em que ATR realmente cai à medida que o preço começa a se manter, e cai à medida que o preço entra em alguma consolidação agitada.
Faixa verdadeira média não uma reflexão direta de preço.
O ATR tem as mesmas desvantagens que o ADX.
Não indica direção, então, muitas vezes, vemos um ATR ascendente (ou decrescente) tanto em uma tendência de alta quanto em uma tendência de baixa. É um indicador de atraso, portanto não vai pegar o início ou o fim de uma transição de mercado. O ATR não funcionará com barras de alcance, impulso ou Renko. Como essas são todas barras de alcance constantes, o ATR será essencialmente plano e igual ao intervalo constante.
Usando bandas de Bollinger como medida de volatilidade.
As bandas Bollinger são calculadas com base na distância do preço de uma média móvel em um número especificado de barras, normalmente 20. As bandas são um número fixo de desvios padrão acima e abaixo da média móvel, usualmente dois desvios padrão. Se o desvio de preços segue uma distribuição normal, o que significa que 95% da flutuação normal de preços deve estar contida nas bandas, de modo que uma fuga das bandas implica um movimento fora desse intervalo de probabilidade de 95% ou um aumento na volatilidade.
Direção e Volatilidade.
Ao contrário de ADX e ATR, Bandas Bollinger indicam tanto volatilidade quanto direção. Quando a volatilidade do preço é alta, as bandas se alargam, quando é baixo, as faixas se apertam. Uma vez que é possível ter alta volatilidade durante a consolidação, os períodos tipicamente agitados terão bandas largas que se deslocam lateralmente, como mostrado na seção destacada com a indicação # 8220; A & # 8221 ;.
Bollinger Bands mostra volatilidade e direção.
Quando os preços se transpõem para uma tendência, as bandas irão aumentar e diminuir, conforme mostrado na área marcada com "# 8201; Enquanto o preço continuar a abraçar a banda superior ou inferior, a tendência continua forte, mas uma vez que o preço cai longe das bandas, o mercado normalmente está entrando em uma fase de consolidação ou possivelmente se reverte. Você pode ver claramente essas transições no gráfico, mas eu destaquei pequenos recortes de preço para a média móvel dentro das bandas.
Um método de negociação simples usando as informações que as Bandas Bollinger nos está dizendo pode ser:
Aguarde que o preço pique fora das bandas, o que indica um grande desvio do preço normal, portanto, a volatilidade. O preço puxa de volta para a área em torno da média móvel de 20 períodos (não há mágica aqui) Procure um padrão de preço para indicar uma inversão de preço.
Eu coloquei uma publicação em um sistema de comércio que usa a mesma idéia, mas utiliza Keltner Channels para a volatilidade e a medida de redução de preço. Comparo também as diferenças entre os dois indicadores: Estratégia de negociação de canais simples da Keltner.
Bandas Bollinger são uma excelente volatilidade e indicador de tendências, mas, como todos os indicadores, não são perfeitas. Eles também atrasam a ação de preço para que eles não peguem o início ou o fim de uma tendência. Para ser justo, você não precisa pegar o ponto de viragem exato, mas você também não quer tomar posições quando o movimento tiver ocorrido uma corrida significativa.
Eles também podem sinalizar transições falsas como mostrado na zona marcada com & # 8220; A & # 8221 ;, onde o preço salta entre as bandas. Embora desobstruída em retrospectiva, no momento em que o preço toca as bandas, não está claro se ele sinaliza o início de uma tendência ou o início de um movimento ou inversão de desvanecimento.
Volatilidade Squeeze.
Este não é um único indicador de volatilidade, mas combina o canal Keltner e as Bandas Bollinger. Aproveita toda a diferença na forma como ambos os indicadores medem e reagem às mudanças na volatilidade que podem ajudá-lo a determinar fugas verdadeiras, bem como o fim de um movimento de tendências.
Esta é uma técnica especial e a Netpicks juntou um artigo autônomo sobre este tópico para que você possa entender e utilizar melhor esta técnica, chamada de espremer Bollinger Band.
Aplique esses indicadores à sua negociação.
Estes foram apenas alguns indicadores de volatilidade comumente disponíveis em todas as plataformas de gráficos. Eu encorajo você a experimentar com eles e observá-los em ação. Eles podem ser excelentes ferramentas para identificar as transições do mercado, e combinados com outros indicadores de tendências ou osciladores podem ser a base de um sistema comercial flexível.
Tenha em mente que nada é perfeito e os indicadores de otimização, como estes usados para a volatilidade, podem fazer com que você ajuste um sistema de negociação. Esta é uma prática perigosa e você deve evitar a todo custo. Você deve ler: Como evitar o encaixe de curvas durante os testes de volta, o que lhe dará passos concretos que você pode tomar para garantir a viabilidade de um sistema de comércio.
A negociação de opções tornou-se muito popular nos últimos anos. Netpicks próprio "Options Guru" Mike colocou uma lista quente de alguns dos melhores nomes para negociar no mercado de opções. Você pode clicar aqui e baixar sua lista de hotlist gratuita para ver quais nomes Mike acumulou os vencedores.
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